Все классы, картинки, графика и прочие звуки запихиваются в один swf-шник. Если потом его декомпилировать, всё это можно оттуда достать. swf-шник загружается покадрово, т.е. кадр загрузился - кадр проигрался. Прелоадер пихай в первый кадр, тогда он загрузится и выполнится (появится на экране), а всё остальное - в последующие кадры. И классы надо импортировать во 2й кадр (по умолчанию классы импортируются в 1й)